Abstract Compared with conventional soils, such as sand and clay, little knowledge on the coefficient of lateral earth pressure at-rest ( K 0 ) has been established for loess in the current literature. This paper presents an experimental investigation on K 0 of compacted loess and the associated impacts on undrained shear behaviour. By adopting a K 0 consolidation module in the triaxial system, the K 0 stress state for loess samples was achieved through a unique feedback control. During the K 0 consolidation, the deviatoric stress ( q ) increases progressively with the premise that the volumetric strain ( ε v ) of the sample equals to the axial strain ( ε a ). The results show that the K 0 value of compacted loess is in a range of 0.28 to 0.53, which is dependent on the packing density and the clay content. A distinguishable decrease of K 0 was found in the course of K 0 consolidation for the loosely compacted loess sample, whereas a similar trend was not observed in the dense sample. In the undrained shear stage, all loess specimens revealed contractive response in the stress path ( q - p ’) diagram, which can be quantified by a modified collapsibility index ( I c ). The index is consistently higher for the K 0 consolidated loess samples than for the isotropic ones. The experimental results indicate a strong impact of the initial stress state on the shear behaviour of compacted loess.